Errata: nel titolo della Figura di p. 20, la frase:

... La colonna G contiene la formula associata....

deve essere rimpiazzata con

... La colonna E contiene la formula associata....

Errata: nella Figura 1.19 di p. 20, le formule contenute nella colonna E riferite alle celle E2, E3, E4 sono da sostituire con le celle G2, G3, G4 (segnalato da Angelo Buè).

Errata: a p. 21, metà pagina circa, la frase ...se avessimo scelto un livello di significatività del 99%,.... deve essere sostituita con  ...se avessimo scelto un livello di significatività del 1%,.... (segnalato da Matteo Faedda e Domenico Rotulo).

Errata: a p. 37 la formula

deve essere modificata in

segnalato da Valentina Barone

Errata: a p. 48 dato che con il simbolo F_γ indichiamo il valore che in una v.c. F lascia alla sua destra una probabilità pari a γ, la frase

... Con i dati a nostra disposizione si ottiene, comunque, che F_0.95(1,6)=5.98. Questo valore numerico è da interpretare come segue: in una v.c. di Fisher con 1 e 6 gradi di libertà, il valore (ossia il quantile) F_0.95(1,6)=5.98 è tale da lasciare alla sua destra il 5% dei valori...

deve essere rimpiazzata con

... Con i dati a nostra disposizione si ottiene, comunque, che F_0.05(1,6)=5.98. Questo valore numerico è da interpretare come segue: in una v.c. di Fisher con 1 e 6 gradi di libertà, il valore (ossia il quantile) F_0.05(1,6)=5.98 è tale da lasciare alla sua destra il 5% dei valori... (imprecisione segnalata da Giulio Venturi)

Errata: a p. 48 dato che con il simbolo F_γ indichiamo il valore che in una v.c. F lascia alla sua destra

Errata: a p. 52 nelle celle D10 e H10  della Figura 2.11 e nella cella L1 della Figura 2.12 la frase "liv. di conf. (gamma)" deve essere sostituita con "liv. di conf. (1-gamma)" (imprecisione segnalata da Giulio Venturi).

Errata: a p. 53 nell'ultima riga la frase "vedi equazione (2.8)" deve essere sostituita con "vedi numeratore dell'equazione (2.8)" (imprecisione segnalata da Martina Pini).

Precisazione: il numeratore dell'equazione (2.8) non è altro che la radice  quadrata della formula riportata sopra l'equazione (2.7) 

Precisazione: a p. 54 la frase ... Nella cella F12 è riportato il p-value del test, che pur essendo arrotondato, è uguale al valore del p-value ottenuto con la funzione REGR.LIN..., deve intendersi come segue .... Nella cella F12 è riportato il p-value del test, che pur essendo arrotondato, potrebbe essere ottenuto con la funzione REGR.LIN applicando la funzione DISTRIB.F alla cella che contiene il risultato del test F (cella E5 v. Figura 2.9).

Errata: a p. 54 nella terz'ultima riga la frase .... nel foglio di output vengono riportati sia il nome della variabile dipendente che il termine Intercetta...   deve essere sostituita con ... nel foglio di output vengono riportati sia il nome della variabile indipendente che il termine Intercetta... (imprecisione segnalata da Evgeniya Kovaleva).

Errata: a p. 56 nel quarto capoverso, la frase, ....La varianza di previsione si ottiene nel seguente modo:... deve essere rimpiazzata con ...La varianza dell'errore di previsione si ottiene nel seguente modo...(imprecisione segnalata da Evgeniya Kovaleva).

Errata: a p. 58 le celle H5 e I5 della Figura 2.16, come descritto correttamente nel testo, devono contenere il numero 2.45. I numeri nella zona H7:I10 e la relativa Figura 2.17 si modificano  come segue:

(segnalato da Francesco Fabbro)

Errata: in fondo a p. 76 la frase ...la varianza del residuo i-esimo è data dall'elemento che si trova all'incrocio della riga i-esima e della colonna i-esima della matrice M.... deve essere rimpiazzata con ...la varianza del residuo i-esimo è data dall'elemento che si trova all'incrocio della riga i-esima e della colonna i-esima della matrice M moltiplicato per σ²....

All'inizio di p. 77

...Similmente la covarianza tra il residuo i-esimo e quello j-esimo è data dall'elemento che si trova all'incrocio della riga i-esima e della colonna i-esima della matrice M.... deve essere rimpiazzata con ...Similmente la covarianza tra il residuo i-esimo e quello j-esimo è data dall'elemento che si trova all'incrocio della riga i-esima e della colonna j-esima della matrice M moltiplicato per σ²....

(segnalato da Serena Emanueli)

Errata: a p. 81 la formula

deve essere sostituita da

(imprecisione segnalata da Evgeniya Kovaleva).

Errata: p. 88. All'interno della Figura 3.6 l'espressione

deve essere rimpiazzata con

(imprecisione segnalata da Luigi Zizzo).

Errata: a p. 99 quarta riga, la frase ...Nel caso dell'esempio C relativo alle 12 famiglie.... deve essere sostituita con ...Nel caso dell'esempio B relativo al PIL...(segnalato da Sara Leurini)

Errata: a p. 100 quinta riga, la frase ...Si ricordi infatti che var(e_i)=s²(1-h_ii)... deve essere sostituita con  ...Si ricordi infatti che la stima di var(e_i)=s²(1-h_ii)....(segnalato da Ettore Larosa)

Errata: a p. 103 nell'equazione (3.52) la formula εHε deve essere sostituita con ε'Hε  

Errata: a p. 124 l'equazione (4.6) deve essere modificata come segue:

Errata: a p. 139 all'interno della tabella 5.2 il numero 33435394 deve essere sostituito con 435394 (imprecisione segnalata da Franco Minini)

Errata: a p. 144 la frase ...chi pensa che la pubblicità radiofonica sia aumentata moltissimo, per una forma di rigetto, ascolti la radio meno di quelli che pensano che la pubblicità non è aumentata... deve essere sostituita con ...chi pensa che la pubblicità radiofonica sia aumentata moltissimo, per una forma di rigetto, ascolti la radio meno di quelli che pensano che la pubblicità sia aumentata molto... (imprecisione segnalata da Gabriele Petrillo)

Precisazione: nella schermata di p. 145 l'immagine relativa alla formula di REGR.LIN del modello ridotto risulta "tagliata" (manca l'1 finale e la parentesi) e deve leggersi come

=REGR.LIN(C4:C208;E4:E208;1;1)

segnalato da Ilaria Cervi.

Errata: a p. 156 nella penultima riga la frase ...significatività richiesto del 99%... deve essere sostituito con  ...significatività richiesto dell'1%... (segnalato da Marco Perrotta)

Errata: a p. 175 nella prima riga l'espressione y=c₁x₁+c₂x₂+...+c_px_p deve essere sostituita con y=c₁x₁+c₂x₂+...+c_kx_k (segnalato dalla D.ssa Francesca Torti)

Errata: a p. 177 gli elementi dell'autovettore v₂ devono essere scambiati di posto come segue:

(Imprecisione segnalata da Levati Chiara e Tarani Federico)

Errata: a p. 198 nella terz'ultima riga INV.T(0.3,1000) deve essere sostituito da INV.T(0.3;1000)

Imprecisione segnalata da Clara Portioli

Errata: a p. 203 l'equazione (i µ+ε)' A(i µ+ε)' deve essere riscritta come

 (i µ+ε)' A(i µ+ε)

Precisazione: nell'approccio descrittivo alla regressione lineare semplice per la stima dei parametri del modello di regressione si utilizzano i simboli a e b. Al contrario, nell'approccio stocastico (a partire quindi da p. 32) le stime dei parametri sono indicati con i simboli alpha  cappello e beta cappello.

Precisazione: a p. 119 nel calcolare la serie detrendizzata si rimuove anche l'intercetta. Negli esercizi di corredo, al contrario, la serie detrendizzata viene calcolata senza rimuovere l'intercetta. Quest'ultima viene invece utilizzata per il calcolo della serie destagionalizzata. 

L'intercetta è semplicemente un livello, di conseguenza tale livello può essere, senza perdita di generalità, attribuito a trend e/o alla stagionalità. Alcuni autori per evitare questo problema suggeriscono di considerare gli effetti stagionali con somma zero, ossia considerare gli scostamenti dalla media degli effetti stagionali ed assegnare il livello che rimane al trend (v. esempio 1 del capitolo 5 sugli esercizi di riepilogo).

In ogni caso, indipendentemente dalla soluzione che si sceglie, aggiungere (togliere) una costante da una parte o dall'altra non oscura l'analisi dei movimenti di fondo (tramite la pendenza del coefficiente legato al trend) e/o l'analisi delle fluttuazioni stagionali (ad es. i movimenti stagionali posso farli fluttuare attorno a zero oppure attorno ad un livello k. Quello che mi interessa è il contrasto, ossia la differenza tra l'effetto della stagione i-esima e quello della stagione j-esima).

Precisazione: nel calcolo del test di omoschedasticità dei residui, quando si divide il campione in due frazioni di uguale numerosità, dato che il test F presenta una zona di rifiuto che si colloca nella coda di destra della distribuzione, occorre avere l'avvertenza di inserire a numeratore la frazione del campione associata al valore più grande della devianza residua.

Avvertenza: Excel assume che il modello di regressione non contenga l'intercetta (anche se voi come matrice X selezionate una zona che contiene la colonna di 1). Se il modello non contiene l'intercetta, Excel calcola la devianza di regressione come somma dei quadrati dei valori teorici. Stessa cosa accade per l'R quadro (v. p. 50 del testo). Di conseguenza, se volete avere dall'output di REGR.LIN il vero R² e la vera devianza di regressione non dovete selezionare come zona X la colonna di 1 e dovete inserire nel terzo argomento di REGR.LIN la parola VERO, ossia: REGR.LIN(y_nota;X_nota, VERO, 1)