Modelli statistici per l'economia con applicazioni aziendali

(seconda edizione)

Marco Riani    ^e    Fabrizio Laurini

Pitagora Editrice Bologna

Descrizione

Nessuno pensa di diventare un chimico seguendo le lezioni e leggendo i libri di testo. Egli dovrà dedicare tempo ed energia anche al lavoro di laboratorio. Allo stesso modo, nessuno può credere di poter trattare i dati statistici in campo economico e/o di marketing senza venire in contatto con i dati effettivi. Ovviamente, è necessaria una descrizione delle tecniche disponibili per trattare i dati; tale descrizione è tanto più utile quando è accompagnata passo passo da applicazioni e da software che consentano di verificare se i concetti sono stati appresi. In questo testo abbiamo cercato di seguire questa regola: una volta che un determinato argomento è stato descritto, il lettore si trova di fronte a dati reali in cui si richiede di applicare le tecniche studiate. Per ogni tecnica descritta in questo testo, si accompagna un file di Microsoft Excel, scaricabile da Internet, dove vengono mostrati tutti i passaggi per ottenere il risultato finale. Per ogni argomento, all'interno del testo, vengono presentate una serie di schermate dei fogli di lavoro di Excel dove si commentano nel dettaglio le formule relative ai diversi passi. Guardando il contenuto delle formule contenute nelle diverse celle del foglio di lavoro di Excel, e provando a replicare tutti i passaggi, lo studente potrà essere sicuro di avere compreso veramente l'argomento.

Contenuti:

Prefazione alla prima edizione

Nessuno pensa di diventare un chimico seguendo le lezioni e leggendo i libri di testo. Egli dovrà dedicare tempo ed energia anche al lavoro di laboratorio. Allo stesso modo, nessuno può credere di poter trattare i dati statistici in campo economico e/o di marketing senza venire in contatto con i dati effettivi. Ovviamente, è necessaria una descrizione delle tecniche disponibili per trattare i dati; tale descrizione è tanto più utile quando è accompagnata passo passo da applicazioni e da software che consentano di verificare se i concetti sono stati appresi. In questo testo abbiamo cercato di seguire questa regola: una volta che un determinato argomento è stato descritto, il lettore si trova di fronte a dati reali in cui si richiede di applicare le tecniche studiate. Per ogni tecnica descritta in questo testo, si accompagna un file di Microsoft Excel, scaricabile da Internet, dove vengono mostrati tutti i passaggi per ottenere il risultato finale. Per ogni argomento, all'interno del testo, vengono presentate una serie di schermate dei fogli di lavoro di Excel dove si commentano nel dettaglio le formule relative ai diversi passi. Guardando il contenuto delle formule contenute nelle diverse celle del foglio di lavoro di Excel, e provando a replicare tutti i passaggi, lo studente potrà essere sicuro di avere compreso veramente l'argomento.  Talvolta, capita che alcuni non statistici che vogliano fare ricerca in un determinato campo, applichino tecniche statistiche come la regressione conoscendo solo vagamente che cosa siano e cosa siano in grado di fare tali tecniche. Spesso, vengono utilizzati software cosiddetti ``black box'' che, dopo aver schiacciato il tasto INVIO dell'elaboratore, forniscono una serie di stampati preconfezionati. La cosa peggiore è che tali software non forniscono, nemmeno nella guida in linea, la formula che hanno utilizzato per ottenere quel determinato risultato. In questa maniera l'utente: 1) non capisce assolutamente come l'output è stato ottenuto. Questo contribuisce a considerare le tecniche statistiche come misteriose ed adatte solo ad una cerchia ristretta di persone, oppure a considerare gli statistici come delle persone che vivono nel loro mondo e ``manipolano i dati per farli confessare''; 2) non consentono, di ottenere variazioni all'output considerato. Di conseguenza, se l'utente ha bisogno di ricavare un determinato indice che non è compreso negli stampati di output, si trova in una situazione di ``empasse''.  L'utilizzo di software statistico ``black box'' non ha alcuna barriera all'entrata. Ciascuna persona, di qualsiasi età, potrà sempre, in qualsiasi momento, schiacciare un tasto ed ottenere un output preconfezionato. Ciascuna persona, in qualsiasi momento e a qualsiasi età, potrà studiare una strategia, denominata con parole inglesi per nascondere la pochezza dei suoi contenuti, che elenca una serie di concetti teorici che non hanno niente a che vedere con la realtà. Al contrario, la comprensione di determinate tecniche e lo studio di determinati strumenti statistici avanzati è più semplice, quando una persona è in giovane età. L'obiettivo di questo testo è fare in modo che il giovane lettore conosca nel dettaglio come ciascun risultato è stato ottenuto. In questo modo, quando la sua mente sarà più matura, egli potrà disporre di queste tecniche per l'analisi dei problemi e dei dati sui quali occorre fare affidamento per la loro soluzione.  Spesso si sentono da parte di determinate persone frasi del tipo ``non sono portato per la matematica'', ``certe cose non riuscirò mai a capirle''. La maggior parte delle volte, la colpa non è degli studenti, ma dal modo in cui esse vengono presentate da noi docenti. Uno dei due autori ricorda sempre quando era studente che gli era stato detto che la variabile casuale (v.c.) di Cauchy non aveva media. Per molto tempo si è chiesto cosa volesse dire (anche se c'erano cose molto più importanti nella vita). Solo dopo parecchi anni aveva capito che per ricavare la media di una v.c. continua era necessario calcolare un integrale, ossia un'area. Nel caso di una v.c. di Cauchy tale area ha dimensione infinita e, per convenzione, si usa dire che la media non esiste. Questo esempio serve per sottolineare che tutto dipende da come le cose vengono spiegate.  L'utilizzo di questo libro presuppone una conoscenza minima di statistica matematica elementare e assume che il lettore conosca i principi di base sulla stima puntuale, per intervallo e sulla verifica delle ipotesi ed abbia una minima dimestichezza con il software Microsoft Excel. In ogni caso, per colmare eventuali lacune di base, sono state inserite 3 appendici. La prima è dedicata all'algebra delle matrici, la seconda alle v.c. casuali legate alla distribuzione normale o Gaussiana. La terza è dedicata all'installazione di un componente aggiuntivo di Excel che consente di effettuare analisi statistiche avanzate.  Prima di lasciarvi alla lettura, desideriamo innanzitutto ringraziare gli studenti della laurea specialistica in Trade Marketing e Politiche di Vendita dell'anno accademico 2005-06, che hanno letto una versione precedente del testo segnalando errori ed imprecisioni. Un ringraziamento particolare alla d.ssa Francesca Santelli per l'attenta lettura alle bozze di questo libro.  Un caloroso grazie anche ai colleghi della sezione di Statistica ed Informatica che hanno letto il testo con rigore metodologico ed hanno apportato significativi miglioramenti. Naturalmente, qualsiasi errore presente in questo testo è imputabile esclusivamente a noi.  Tutti i dataset utilizzati in questo libro, insieme alle procedure in Microsoft Excel per ottenere i risultati finali, possono essere scaricati dal sito web: http://www.riani.it/RL.  Ogni giorno riceviamo centinaia di messaggi di posta elettronica di SPAM. Ci farebbe piacere se tra i molteplici messaggi di SPAM ricevessimo e-mail di lettori che ci dicono se determinati argomenti sono stati trattati in maniera non chiara oppure se hanno trovato errori o ci diano un semplice commento sul lavoro svolto. All'indirizzo web sovracitato, sarà disponibile un link ad una pagina di errata corrige del testo.  Questo libro è dedicato alle nostre famiglie che hanno pazientemente sopportato la nostra passione per l'affascinante mondo dei numeri.

Prefazione alla seconda edizione

Errata corrige

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